在期权交易中，希腊字母用于衡量期权价格对各种因素的敏感度。以下是常见的希腊字母及其含义：

1. Delta (ΔΔ)

• 定义：衡量期权价格相对于标的资产价格变化的敏感度。

• 含义：Delta 表示期权价格变化与标的资产价格变化之间的关系。例如，Delta 为 0.5 意味着标的资产价格每变动 1 美元，期权价格将变动 0.5 美元。

• 范围：

• 看涨期权：0 到 1 之间

• 看跌期权：-1 到 0 之间

2. Gamma (ΓΓ)

• 定义：衡量 Delta 相对于标的资产价格变化的敏感度。

• 含义：Gamma 表示 Delta 的变化率。例如，如果 Gamma 为 0.1，当标的资产价格变化 1 美元时，Delta 将变化 0.1。

• 特性：Gamma 较大的期权，其 Delta 对标的资产价格变化更加敏感。

3. Theta (ΘΘ)

• 定义：衡量期权价格相对于时间变化的敏感度，即时间衰减率。

• 含义：Theta 表示期权价格随时间流逝的变化率。例如，Theta 为 -0.05 意味着每天期权价格将减少 0.05 美元。

• 范围：通常为负值，因为随着到期日临近，期权价值会逐渐减少。

4. Vega (